Автоследование

Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим).  Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

50,24% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

10,63%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам: договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов; необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим).

Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

40,00% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

2,61%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим).

Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

48,05% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

2,60%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим).

Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

28,00% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

Не определена

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.
• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

ИИР предоставляются в отношении топ-10 фьючерсов Московской биржи по обороту в деньгах. Иногда добавляются инструменты, по которым возникает активность и интерес участников торгов.

42,12% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

1,18%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

В качестве инструментов используются только максимально ликвидные фьючерсы и акции Московской биржи, исключая второй эшелон.

40,19% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

Не определена

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.
• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

В стратегии применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента срочного рынка - фьючерс на пару «доллар-рубль».на Московской бирже. Меньшая часть средств портфеля задействована в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, большая – размещена в надежных и низковолатильных облигациях. В периоды бокового движения по фьючерсу «доллар-рубль» облигации продолжают генерировать прибыль, сглаживая просадку.

34,73% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

0,32%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Данная стратегия зарабатывает за счет роста или падения курса доллара США к рублю. Стратегия является «трендследящей» т.е. приносит доход в периоды развития трендов в стоимости валют. При этом, совершенно не важно, куда движется курс: растет он или падает.

Основным инструментом стратегии является фьючерсный контракт Московской биржи «Si», отражающий динамику курса доллара США к рублю. Решения о покупке и продаже фьючерсов принимаются управляющим на основе индикаторов технического анализа, оценивающих направление трендов. Стратегия подразумевает активное управление счетом и значительное количество сделок. В течение месяца, управляющий совершает около 35-40 сделок по счету.

В связи с глобальными изменениями на спотовом валютном рынке, а именно кратным  увеличением числа сделок и  ростом торгуемых объемов в валютной паре юань/рубль относительно  пары доллар США/рубль, с  марта 2023 года  в портфель добавлены операции с валютной  парой  китайский юань/российский рубль.  Предварительное  тестирование торгового  алгоритма фьючерса на пару юань/рубль в течение полугода дало  положительный результат.

-7,28% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

0,33%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Стратегия совмещает инвестирование в российские акции и умеренные спекуляции на курсе доллара с помощью фьючерсного контракта "доллар-рубль" на МосБирже.

Большая (инвестиционная) часть портфеля размещается в акциях, исходя из принципа диверсификации портфеля по секторам российской экономики. Меньшая (спекулятивная) часть портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке. На срочном рынке применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента - фьючерс на пару «доллар-рубль».

55,07% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

0,83%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Стратегия совмещает инвестиции и спекуляции. Почти все средства вложены в акции из состава индексов МосБиржи. Основой выбора служит превосходство акций по моментуму, т.е. они должны показывать динамику цены лучше среднего, при этом не иметь каких-либо фундаментальных проблем или рисков. Также поверх портфеля акций допустимы краткосрочные спекуляции фьючерсным контрактом «рубль-доллар» на МосБирже без плеч либо с минимальным плечом. Наличие спекулятивной части позволяет генерировать доходность в периоды бокового или медвежьего периода на рынке акций.

42,18% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

0,30%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Кол-во акций в портфеле Автоследования: 6 – 7. Основные принципы включения акций в портфель: преобладание в портфеле акций эмитентов США; лидерство в рейтингах дивидендной доходности; частота дивидендных выплат; направление на дивиденды не менее 50 % от чистой прибыли или свободного денежного потока. Пересмотр структуры портфеля возможен 1 раз в год.

-4,87% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

0,29%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Только для  инвесторов со  статусом квалифицированного инвестора. 

Кол-во акций в портфеле Автоследования: 7 - 9

Основные принципы включения акций в портфель:

• акции предприятий РФ

• высокая ликвидность

• принадлежность к голубым фишкам

• стабильность дивидендных выплат, в т. ч. промежуточных

• направление на дивиденды не менее 30 % от чистой прибыли или свободного денежного потока

• лидерство в рейтингах дивидендной доходности.

Пересмотр структуры портфеля возможен 2 раза в год.

1,01% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

Не определена

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не установлены

Портфель формируется из облигаций корпоративного сектора: лизинговые компании, ритейл, ИТ сектор. Дата погашения каждой облигации не превышает 3х лет. Портфель предполагает активное управление: бумаги ротируются по срокам, эмитентам, отраслям и исходя из рыночных доходностей.

11,70% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

0,04%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по разделу "Сделки по приобретению облигаций Российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного советом директоров Банка России.

В инвестиционный портфель включаются только рублевые облигации с прямым или косвенным участием государства. В течение срок инвестирования предполагается активное управление бумагами внутри портфеля. Вес отдельной бумаги может варьироваться от 0% до 100%. Купонный доход реинвестируется внутри портфеля.

11,50% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

0,07%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не установлены

В стратегии используется комбинация из облигаций и акций. Для включения в состав портфеля выбираются федеральные облигации (ОФЗ различных выпусков) и относительно ликвидные акции.

Деление акций и облигаций в портфеле не превышает следующие пороговые значения:

• 30-40% по акциям

• 60-70% по облигациям

Основные критерии для включения в состав портфеля акций:

• Высокая ликвидность

• Лидеры по дивидендной доходности

• Положительная дивидендная история

• Новостной корпоративный фон

• Техническая ситуация по ценной бумаге

50,47% за последние 365 по состоянию на 2 июня 2023 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

Не определена

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не предусмотрены.