Автоследование

Бенчмарк стратегии

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

Точность следования

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Тарифы

Услуга автоследования оказывается в рамках услуги инвестиционного консультирования. С тарифами можно ознакомиться в регламенте брокерского обслуживания АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" приложение № 8 "Тарифные планы" п.п.8.5 "Инвестиционное консультирование". Тарифы также размещены на сайте www.ricom.ru в разделе "Тарифы" .

Ограничения квалификации клиентов

В зависимости от типа инструментов инвестирования, используемых в той или иной стратегии автоследования, клиенту перед подключением к стратегии может потребоваться прохождение тестирования финансовой грамотности для получения возможности работы с такими инструментами.

Для возможности подключения ко всем стратегиям автоследования достаточно пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.
• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).
• Сделки по приобретению облигаций Российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного советом директоров Банка России.

Тестирование финансовой грамотности клиентам АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" доступно в Личном Кабинете в разделе "Услуги – Запросы – Тестирование фин. грамотности".

О сбоях и действиях клиентов при сбоях

Вероятность технических сбоев значительно снижена за счет того, что сделки в портфелях клиентов, подключенных к услуге автоследования, происходят на сервере компании, минуя компьютеры клиентов. В случае технического сбоя в работе аппаратного или программного обеспечения компании АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" или торговых систем сделки по стратегии автоследования приостанавливаются до ликвидации сбоя. В зависимости от характера, длительности сбоя принимается решение о необходимости закрытия/сохранения позиций. После ликвидации сбоя в случае необходимости происходит автоматическая синхронизация портфелей стратегии автоследования и подключенных клиентов. В случае глобального сбоя в работе стратегии клиенты уведомляются по электронной почте о времени перерыва, комиссии за время перерыва не взимаются. Клиенты могут в любой момент отключиться от услуги по своему желанию.