Ведущий "Облигации + Доллар"
Ведущим применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента срочного рынка - фьючерс на пару «доллар-рубль».
Риск контролируется лимитом входа в позицию: не более чем на 200% от портфеля, в период сверхвысокой волатильности лимит может быть снижен до 50%. Время нахождения в позиции около суток. Транзакционные издержки контролируются лимитом на количество сделок: не более одной сделки в день.
Меньшая часть средств портфеля задействована в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, большая – размещена в надежных и низковолатильных облигациях. В периоды бокового движения по фьючерсу «доллар-рубль» облигации продолжают генерировать прибыль, сглаживая просадку.
Прибыль зависит от трендовости рынка: в хороший год может превысить 100% годовых, в худший год, за счет облигационной части портфеля, как минимум, не должна уступить годовой инфляции.
Примечание от января 2020 года:
В связи со снижением волатильности в инструменте и параллельным снижением как доходности, так и просадки, Ведущим принято решение - с начала 2020 года увеличить максимально допустимый объем по контракту «рубль-доллар» с 200% до 300%.
Доходность за последние 365 дней
31,80% в руб.
По состоянию на 22 сентября 2023 г.Минимальный размер портфеля: 200 000 ₽
Задать вопросы ведущему на форуме:
Форум— рекомендован для ИСС
