Автоследование

Ведущим применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента срочного рынка - фьючерс на пару «доллар-рубль».

Риск контролируется лимитом входа в позицию: не более чем на 200% от портфеля, в период сверхвысокой волатильности лимит может быть снижен до 50%. Время нахождения в позиции около суток. Транзакционные издержки контролируются лимитом на количество сделок: не более одной сделки в день.

Меньшая часть средств портфеля задействована в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, большая – размещена в надежных и низковолатильных облигациях. В периоды бокового движения по фьючерсу «доллар-рубль» облигации продолжают генерировать прибыль, сглаживая просадку.

Прибыль зависит от трендовости рынка: в хороший год может превысить 100% годовых, в худший год, за счет облигационной части портфеля, как минимум, не должна уступить банковскому депозиту.

Максимальная историческая просадка 25 %.

Ведущий совмещает инвестиции и спекуляции.

Большая часть активов вложена в 10 – 12 "голубых фишек" из состава индекса МосБиржи. Акции отбираются по определенным критериям: динамика цены лучше индекса, дивидендная доходность выше средней, нет падения прибыли, отсутствие особых рисков и прочие. Доли акций в портфеле пропорциональны их весу в индексе МосБиржи, но с учетом лимитов. Вес одной акции составляет не менее 5% и не более 25% портфеля. Перечень акций может пересматриваться раз в несколько месяцев.

Меньшая часть активов используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке под операции с фьючерсным контрактом «рубль-доллар» без плеч либо с минимальным плечом. Наличие спекулятивной части позволяет генерировать доходность в периоды бокового или медвежьего периода на рынке акций.

Ожидаемая доходность: превышение индекса МосБиржи на 20% годовых на долгосрочном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.

Максимальная просадка зависит от индекса МосБиржи.

Ведущий совмещает инвестирование в российские акции и умеренные спекуляции на курсе доллара с помощью фьючерсного контракта доллар/рубль.

Большая (инвестиционная) часть портфеля размещается в акциях. Ведущий выбирает 1-2 перспективных акций в каждом из секторов российской экономики. На каждую акцию приходится примерно равная доля капитала. Общее число акций от 10 до 15. Перечень акций может пересматриваться раз в несколько месяцев.

Меньшая (спекулятивная) часть портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке. На срочном рынке Ведущий применяет трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента - фьючерс на пару «доллар-рубль».

Ожидаемая доходность: превышение индекса ММВБ на 20% годовых и более на широком временном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.

Максимальная просадка зависит от индекса ММВБ.

Портфель состоит из алгоритмических роботов (МТС).

В настоящий момент в активной торговле стоит от 30 до 40 краткосрочных независимых друг от друга стратегий, отслеживающих инструменты ФОРТС: RTS, MXI, Si, EU.

По принципу работы алгоритмы делятся на трендследящие и импульсные. Могут торговать как в “длинную”, так и в “короткую” стороны. В МТС зашиты различные методы управления капиталом и размером позиции. Роботы настраиваются на суммарную максимальную просадку по портфелю не более 25%. Состав и параметры алгоритмов в портфеле периодически пересматриваются в зависимости от доходности их работы, а также от среднесрочной ситуации на рынке.

В своей работе Ведущий использует комбинацию из облигаций и акций. Для включения в состав портфеля выбираются федеральные облигации (ОФЗ различных выпусков) и относительно ликвидные акции.

Деление акций и облигаций в портфеле не превышает следующие пороговые значения:

• 30-40% по акциям

• 60-70% по облигациям

Основные критерии для включения в состав портфеля акций:

• Высокая ликвидность

• Лидеры по дивидендной доходности

• Положительная дивидендная история

• Новостной корпоративный фон

• Техническая ситуация по ценной бумаге

Покупка ценных бумаг в портфеле допускается на зачисленные деньги 1 раз в месяц. Продажа ценных бумаг в портфеле допускается вне зависимости от периода зачисления денежных средств. Пересмотр структуры портфеля происходит 1 раз в месяц, но при форс-мажорной ситуации на рынке возможны более частные пересмотры.

Торговый алгоритм является алгоритмом с небольшими рисками. Максимальная историческая просадка 2,47 % от стоимости портфеля.

За период с 02.09.2016 по 23.10.2017 доходность по портфелю Ведущего составила 11% годовых.

Структура портфеля подразумевает неуклонный рост стоимости портфеля при низкой восприимчивости к колебаниям на фондовом рынке.

Рекомендуемый портфель - от 10 000 рублей

Рекомендуемое ежемесячное пополнение счета - от 10 000 рублей (график представлен с учетом ежемесячного пополнения счета на 10 000 рублей).