Автоследование

В своей работе Ведущий использует наиболее ликвидные инструменты срочного рынка – фьючерсные контракты на индекс РТС, индекс ММВБ, доллар/рубль, евро/доллар, нефть марки Brent, акции Сбербанк, Газпром.

Ведущий совершает сделки внутри дня, использует стоп-лоссы в случае отрицательного движения рынка и защитную фиксацию прибыли в случае положительного движения рынка. Минимальный риск 1 к 3.

Торговый алгоритм является алгоритмом с небольшими рисками.

Максимальная историческая просадка 15 %. 

Ведущим применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента срочного рынка - фьючерс на пару «доллар-рубль».

Риск контролируется лимитом входа в позицию: не более чем на 200% от портфеля, в период сверхвысокой волатильности лимит может быть снижен до 50%. Время нахождения в позиции около суток. Транзакционные издержки контролируются лимитом на количество сделок: не более одной сделки в день.

Меньшая часть средств портфеля задействована в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, большая – размещена в надежных и низковолатильных облигациях. В периоды бокового движения по фьючерсу «доллар-рубль» облигации продолжают генерировать прибыль, сглаживая просадку.

Прибыль зависит от трендовости рынка: в хороший год может превысить 100% годовых, в худший год, за счет облигационной части портфеля, как минимум, не должна уступить банковскому депозиту.

Максимальная историческая просадка 25 %.

Торговый алгоритм рассчитан на торговлю в среднесрочном и долгосрочном интервале. В своей основе отслеживаются глобальные движения мировых биржевых активов, к которым относятся: Золото GOLD; Валютная пара евро к доллару EUR/USD; Нефть BRENT – против американского доллара. Формируется портфель активов. Используются данные как технического, так и фундаментального анализов.

Также производится торговля фьючерсами на следующие активы Московской биржи: Валютный индекс RTSI; Валютная пара доллар к рублю USD/RUB; Валютная пара евро к рублю EUR/RUB; Акции Сбербанк обыкновенные; Акции Газпром; Акции Лукойл.

Торговля производится фьючерсами на секции Срочных контрактов.

Данный торговый алгоритм позволяет получать доход как при повышении, так и при понижении стоимости активов, т.е. открываются как «длинные» (на повышение), так и «короткие» (на понижение) позиции. Направление движения рынка, а также изменение данного направление - отслеживаются на основе технического анализа.

Алгоритм обладает умеренным риском. Для защиты депозита от существенных просадок максимально-допустимая просадка по портфелю месяц к месяцу ограничена 5%. При её превышении торговля до конца текущего месяца прекращается.
Торговля, в зависимости от инструмента, ведётся с плечами от 0.5 до 2. При череде убыточных сделок плечо снижается до 1:0,5.

Максимальная историческая просадка составляет 15,93%.