Автоследование

Ведущим применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента срочного рынка - фьючерс на пару «доллар-рубль».

Риск контролируется лимитом входа в позицию: не более чем на 200% от портфеля, в период сверхвысокой волатильности лимит может быть снижен до 50%. Время нахождения в позиции около суток. Транзакционные издержки контролируются лимитом на количество сделок: не более одной сделки в день.

Меньшая часть средств портфеля задействована в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, большая – размещена в надежных и низковолатильных облигациях. В периоды бокового движения по фьючерсу «доллар-рубль» облигации продолжают генерировать прибыль, сглаживая просадку.

Прибыль зависит от трендовости рынка: в хороший год может превысить 100% годовых, в худший год, за счет облигационной части портфеля, как минимум, не должна уступить годовой инфляции.

Максимальная историческая просадка 25 %.

Ведущий совмещает инвестиции и спекуляции.

Большая часть активов вложена в 10 – 12 "голубых фишек" из состава индекса МосБиржи. Акции отбираются по определенным критериям: динамика цены лучше индекса, дивидендная доходность выше средней, нет падения прибыли, отсутствие особых рисков и прочие. Доли акций в портфеле пропорциональны их весу в индексе МосБиржи, но с учетом лимитов. Вес одной акции составляет не менее 5% и не более 25% портфеля. Перечень акций может пересматриваться раз в несколько месяцев.

Меньшая часть активов используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке под операции с фьючерсным контрактом «рубль-доллар» без плеч либо с минимальным плечом. Наличие спекулятивной части позволяет генерировать доходность в периоды бокового или медвежьего периода на рынке акций.

Ожидаемая доходность: превышение индекса МосБиржи на 20% годовых на долгосрочном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.

Максимальная просадка зависит от индекса МосБиржи.

Ведущий совмещает инвестирование в российские акции и умеренные спекуляции на курсе доллара с помощью фьючерсного контракта доллар/рубль.

Большая (инвестиционная) часть портфеля размещается в акциях. Ведущий выбирает 1-2 перспективных акций в каждом из секторов российской экономики. На каждую акцию приходится примерно равная доля капитала. Общее число акций от 10 до 15. Перечень акций может пересматриваться раз в несколько месяцев.

Меньшая (спекулятивная) часть портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке. На срочном рынке Ведущий применяет трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента - фьючерс на пару «доллар-рубль».

Ожидаемая доходность: превышение индекса ММВБ на 20% годовых и более на широком временном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.

Максимальная просадка зависит от индекса ММВБ.

Портфель Ведущего состоит из набора механических торговых систем (МТС).

По принципу работы алгоритмы делятся на трендследящие и импульсные. Могут торговать как в “длинную”, так и в “короткую” стороны. Что позволяет зарабатывать как на росте рынка, так и на его снижении.  В МТС зашиты различные методы управления капиталом и размером позиции. Роботы настраиваются на суммарную максимальную просадку по портфелю не более 25%. Состав и параметры алгоритмов в портфеле периодически пересматриваются в зависимости от доходности их работы, а также от среднесрочной ситуации на рынке. Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим). Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

Ведущий "Биржевой хамелеон" использует живой, адаптивный метод торговли на финансовых рынках. В основе алгоритма лежат 5 основных компонентов:

1. Фундаментальный анализ
2. Технический анализ
3. Межрыночный/сравнительный анализ
4. Мониторинг движения мирового финансового капитала (денежные рынки)
5. Новостные потоки + геополитика

Каждый из компонентов друг друга проверяет и делает принятие торгового/инвестиционного решения более взвешенным и точным.

Алгоритм функционирует с использованием stop loss заявок в целях контроля и соблюдения параметров, заложенных в декларации о рисках.

Ведущий "Биржевой хамелеон" - трейдер с 20 летним опытом биржевой торговли.

В своей работе Ведущий использует комбинацию из облигаций и акций. Для включения в состав портфеля выбираются федеральные облигации (ОФЗ различных выпусков) и относительно ликвидные акции.

Деление акций и облигаций в портфеле не превышает следующие пороговые значения:

• 30-40% по акциям

• 60-70% по облигациям

Основные критерии для включения в состав портфеля акций:

• Высокая ликвидность

• Лидеры по дивидендной доходности

• Положительная дивидендная история

• Новостной корпоративный фон

• Техническая ситуация по ценной бумаге

Покупка ценных бумаг в портфеле допускается на зачисленные деньги 1 раз в месяц. Продажа ценных бумаг в портфеле допускается вне зависимости от периода зачисления денежных средств. Пересмотр структуры портфеля происходит 1 раз в месяц, но при форс-мажорной ситуации на рынке возможны более частные пересмотры.

Торговый алгоритм является алгоритмом с небольшими рисками. Максимальная историческая просадка 2,47 % от стоимости портфеля.

За период с 02.09.2016 по 23.10.2017 доходность по портфелю Ведущего составила 11% годовых.

Структура портфеля подразумевает неуклонный рост стоимости портфеля при низкой восприимчивости к колебаниям на фондовом рынке.

Рекомендуемый портфель - от 100 000 рублей

Рекомендуемое ежемесячное пополнение счета - от 10 000 рублей (график представлен с учетом ежемесячного пополнения счета на 10 000 рублей).

Портфель рекомендован для ИИС. По итогам 2018 года доходность портфеля на счете ИИС 1 типа составила 20% годовых^*.

Портфель формируется из облигаций корпоративного сектора со ставкой купона 10 % – 19 %: лизинговые компании, ритейл, ИТ сектор.

Дата погашения каждой облигации не превышает 3х лет. Портфель предполагает активное управление: бумаги ротируются по срокам, эмитентам, отраслям и исходя из рыночных доходностей.

Рекомендуемый минимальный срок инвестиций составляет 6 месяцев.

^* при ежегодном инвестировании на ИИС до 400 000 рублей.

Портфель рекомендован для ИИС. По итогам 2018 года доходность портфеля на счете ИИС 1 типа составила 12,4% годовых^*.

Ведущий включает в инвестиционный портфель только рублевые облигации с прямым или косвенным участием государства.

Рекомендуемый срок инвестиций составляет 3 года - с начала 2019 до конца 2021 года. Подключиться к Ведущему можно в любой момент времени внутри периода. По окончании срока портфель будет реинвестирован в зависимости от актуальных на тот момент рыночных условий.

В течение срок инвестирования предполагается активное управление бумагами внутри портфеля. Вес отдельной бумаги может варьироваться от 0% до 100%. Купонный доход реинвестируется внутри портфеля. Из портфеля исключены субординированные выпуски облигаций. А также бумаги, предполагающие оферту до срока погашения (безофертные).

^* при ежегодном инвестировании на ИИС до 400 000 рублей.