1 Учиться off-line

Перед началом работы на срочном рынке мы рекомендуем посетить курсы "Практика торговли опционами", которые проводятся информационно-аналитическим агентством Derivative Expert.

Семинары проводят трейдеры, управляющие опционными портфелями и ежедневно осуществляющие операции с производными инструментами. Для лучшего понимания специфики торговли опционами, каждый блок семинаров будет включать практическую часть: проведение операций на учебных счетах и/или разбор наглядных примеров, основанных на реальных ценах российского рынка. Все участники семинаров получат учебно-методические материалы.

Курс рассчитан на 33 астрономических часа. Продолжительность одного занятия 3 часа.

Время проведения: 15.30-18.30

Занятия проводятся 2 раза в неделю, по средам и пятницам.

Стоимость обучения: 12 500 рублей (включая НДС), для клиентов ИК "РИКОМ-ТРАСТ" 11 500 рублей.

Курс семинаров "Практика торговли опционами" проходит по адресу: Потаповский переулок 5 строение 2, офис 403

Контактное лицо: Павлова Анна, агентство Derivative Expert, тел.: (495) 981-53-81 Е-mail: pr@derex.ru

Программа курса:

Блок N 1 Фьючерсы (1 семинар)

• Теория
• Срочный рынок России история и специфика
• Основные определения и спецификация фьючерсных контрактов
• Ценообразование и расчет Гарантийного Обеспечения (ГО)
• Вариационная маржа и исполнение контрактов
• Возможности арбитража (спот-фьючерс)
• Специфика работы с фьючерсными контрактами на нефть, золото, индекс РТС
• Практика
• Проведение торговых операций на учебных счетах (FORTS)
• Контроль позиций, активов, резервируемых средств
• Выполнение упражнений по заданию

Блок N 2 Введение в опционы (2 семинара)

• Теория
• Опционы - основные определения
• Классификация опционов
• Ценообразование опционов, факторы, влияющие на цену опциона
• Внутренняя и временная стоимость опциона
• Коэффициенты чувствительности - "Греки"
• "Голая" Покупка/Продажа опционов
• Графическое отображение P/L опционных позиций
• Синтетические опционы
• Практика
• Изучение Опционного аналитика РТС
• Работа с доской опционов
• Построение простейших стратегий
• Первые сделки по опционам на учебных счетах
• Оценка и анализ позиций

Блок N 3 Обзор опционных стратегий (3 семинара)

• Теория
• Стрэддл и комбинация
• Стрип, Стрэп
• Вертикальные спрэды
• Диагональные спрэды
• Календарные спрэды
• Пропорциональные спрэды
• Методы выбора стратегий
• Практика
• Изучение текущего состояния рынка
• Построение опционных стратегий
• Работа по заданию

Блок N 4 Специфика опционов (2 семинара)

• Теория
• Волатильность
• Виды волатильности
• Торговля волатильностью
• Динамическое хеджирование
• Дельта нейтральные стратегии
• Дельта - гамма нейтральность
• Практика
• Построение нейтральных стратегий
• Моделирование и корректировка

Блок N 5 Продажа опционов (1 семинар)

• Теория
• Продажа опционов
• Критерии отбора опционов
• Риск-менеджмент коротких опционов
• Методы хеджирования проданных опционов

Блок N 6 Хеджирование активов (1 семинар)

• Теория
• Методы хеджирования базового актива с помощью опционов
• Хеджирование портфеля акций
• Управление активами
• Риск-менеджмент позиций
• Практика
• Разбор отстроенных позиций и их корректировка

Блок N 7 Психология торговли (1 семинар)

• Теория
• Методология торговли
• Анализ и методы принятия решений
• Специфика рисков
• Типичные ошибки
• Борьба с жадностью, гипнозом рынка, спазмами, истериками и т.д.
• Подведение итогов, работа над ошибками и ответы на все вопросы

Более подробную информацию о курсе можно найти здесь: http://www.derex.ru/PublicationPage.aspx/114

2 Учиться on-line

Курс "Фьючерсы и опционы" распространяется с помощью системы дистанционного образования. Материалы рассылаются в удобном вам темпе по электронной почте. Обсуждение материалов с авторами и ведущими курсов и коллегами по обучению происходит на закрытых форумах.

Автор и ведущий курса: Царихин Константин Савельевич, профессиональный биржевой трейдер и управляющий портфелем ценных бумаг, стаж - 12 лет, кандидат экономических наук, преподаватель ряда московских вузов.

Стоимость курса 5200 рублей

Программа дистанционного курса .Срочный рынок: фьючерсы и опционы.
Каждая тема курса рассчитана на прохождение в течение 3 (трех) дней при рекомендованном темпе обучения. В промежутках между авторскими тематическими блоками приходит дополнительная литература, способствующая лучшему пониманию пройденных тем: отрывки из книг, тематические статьи, аналитические обзоры.

Тема I. Фьючерсы.

• Урок 1. Товарный фьючерс. Основные понятия.
• Урок 2. Взаиморасчеты участников фьючерсных торгов.
• Урок 3. Хеджирование и планирование на товарных фьючерсных рынках.
• Урок 4. Современный биржевой рынок товарных фьючерсов.
• Урок 5. Биржевая торговля фьючерсами.
• Урок 6. Счета участников фьючерсных торгов и поставка.
• Урок 7. Котировки и графики фьючерсов.
• Урок 8. Хеджирование и спекуляция на фьючерсах на акции. Игра на спрэдах. Финансовые фьючерсы. История и современное состояние фьючерсного рынка России.

Тема II. Опционы.

• Урок 9. Что такое опцион? Основные понятия.
• Урок Урок 10. Опционы "при деньгах", "при своих" и "без денег".
• Урок 11. Структура премии и факторы, влияющие на премию.
• Урок 12. Семейство опционов.
• Урок 13. Хеджирование и планирование на опционах.
• Урок 14. Спекуляция на опционах.
• Урок 15. Биржевая торговля опционами.
• Урок 16. Маржа на опционах.
• Урок 17. Счета участников торгов.
• Урок 18. Поставка по опционам.
• Урок 19. Котировки и графики опционов.
• Урок 20. Спрэды, стрэддлы и стрэнглы.
• Урок 21. Опционы на индексы и фьючерсы.
• Урок 22. Основы торговли опционами через программу интернет-трейдинга.
• Урок 23. Основы торговли опционами через программу интернет-трейдинга (продолжение).
• Урок 24. Спекулятивная покупка опционов CALL.
• Урок 25. Спекулятивная покупка опционов PUT.
• Урок 26. Спекулятивная продажа непокрытых опционов CALL.
• Урок 27. Спекулятивная продажа непокрытых опционов PUT. Продажа покрытых опционов CALL и PUT.
• Урок Страхование открытых позиций с помощью покрытых опционов CALL и PUT. Комбинированные операции: спрэды, стрэддлы и стрэнглы.

Более подробную информацию о курсе можно найти здесь:
http://fintraining.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=228