Основные преимущества управления инвестициями на основе математических моделей:

1. Принципиальное ограничение инвестиционных рисков.

2. Логичность всех принимаемых инвестиционных решений, защита от "человеческого фактора".

3. Учёт при принятии инвестиционных решений большого количества данных, которые человек не в состоянии проанализировать без помощи специальных математических моделей.

4. Высокая скорость выявления рыночных трендов и принятия решений в соответствии с ними.


Управление инвестициями на основе математических моделей идеально подходит для инвесторов, которые:

• Не хотят доверять свои средства одному человеку.
• Не имеют времени или возможности анализировать правильность решений, принятых управляющим по их инвестиционному портфелю.
• Основной целью инвестирования считают сохранение капитала и его приращение в условиях минимизации рисков.

Вы можете видеть, что на этапе резкого падения рынка начиная с мая 2008 года стоимость портфеля снижалась незначительно. Управление на основе математических моделей на практике продемонстрировало способность минимизировать риски и защитить средства инвесторов при негативной динамике рынка.

Инвестиционная цель управления на основе математических моделей

Инвестиционной целью управления активами является достижение доходности активов инвестора, превышающей доходность инструментов с фиксированной доходностью (облигации и депозиты) при ограниченном риске.

Принципы управления на основе математических моделей

Инвестиционная стратегия основывается на следующих принципах:

• решения о приобретении или продаже ценных бумаг принимаются только на основе набора формальных правил, выраженных в виде компьютерного кода (математических торговых моделей);
• инвестирование производится в наиболее ликвидные ценные бумаги, обращающиеся на фондовой бирже;
• непрерывный мониторинг соответствия полученных результатов и реализовавшихся рыночных движений;
• непрерывный контроль и управление рисками инвестиций;
• все изменения в структуре портфеля, системах управления риском, мониторинга и контроля принимаются с использованием процедур, значительно снижающих субъективный фактор и минимизирующих вероятность принятия ошибочного решения.

Характеристики инвестиционного портфеля

Портфель сформирован из наиболее ликвидных обыкновенных акций шести эмитентов:

• Внешторгбанк (финансы);
• Газпром (нефть и газ);
• Лукойл (нефть и газ);
• Норильский Никель (металлургия);
• Роснефть (нефть).

Эти эмитенты представляют основные отрасли Российской экономики. Максимальное значения доли одного эмитента в портфеле составляет 25%, минимальное - 10%. Реальные доли эмитента определяются в зависимости от ситуации на рынке ценных бумаг.

Технология управления инвестициями на основе математических моделей

Технологии, используемые "РИКОМ-ТРАСТ" при управлении активами клиентов, базируются на принципах системной торговли. Этот подход основан на детальном статистическом анализе ценовых рядов и выявлении зависимостей в этих рядах, позволяющих получать доходность и снижать инвестиционные риски.

Успех технологии системной торговли базируется на том, что участники торгов далеко не всегда принимают решения о покупке и продаже акций рационально, упуская из виду некоторые закономерности или поддаваясь эмоциям, например, страху или жадности. Математическая модель управления таких изъянов не имеет.

Торговые математические модели представляют собой экономически обоснованные и статистически проверенные математические алгоритмы, точно определяющие цену и время, оптимальные для приобретения или продажи бумаг, включённых в портфель инвестора.

Кроме набора торговых моделей, технология управления инвестициями включает блок управления риском и блок управления капиталом.

Инвестиционная стратегия управления на основе математических моделей

Управление активами осуществляется в соответствии с концепцией "торговли в направлении тренда", выигрышной стратегией которого является:

• приобретение ценных бумаг на участках восходящего тренда;
• продажа ценных бумаг на участках нисходящего тренда;
• отказ от действий на участках отсутствия тренда.

Инвестиционная стратегия: принципиальная схема реализации

Эффективность стратегии "торговли в направлении тренда" зависит от скорости и надёжности определения трендов. Эти требования внутренне противоречивы: чем выше требования к скорости определения тренда, тем меньше надёжность и наоборот.

Чем в более ранний момент с начала тренда открыта позиция, тем большая прибыль может быть извлечена. С другой стороны, чем надёжнее идентификация тренда, тем больше времени прошло с момента его возникновения, и, следовательно, тем меньше в итоге ожидаемая прибыль от операции.

Чтобы найти баланс между противоречивыми требованиями к скорости и надёжности распознавания тренда, Управляющий использует для торговли несколько торговых моделей, за каждой из которых "закрепляется" фиксированная часть инвестиционного портфеля.

На раннем этапе возникновения тренда наиболее "быстрые" модели выдают сигнал о его идентификации. Если тренд не находит дальнейшего развития, инвестированной оказывается лишь закреплённая за этими моделями часть средств, если же тренд развивается далее, более "медленные" модели, в свою очередь, выдают соответствующий сигнал и происходит дальнейшее инвестирование активов. Суммарный объём инвестированных средств, таким образом, увеличивается с увеличением степени надёжности идентификации тренда. Подобная техника управления активами позволяет инвестировать часть средств настолько быстро, насколько это возможно и производить инвестирование всех выделенных средств лишь в условиях, когда надёжность идентификации тренда максимальна.

Эта схема позволяет получать прибыль при восходящем тренде и эффективно предотвращать потери при нисходящем.

Условия вложения денежных средств:

Минимальная сумма инвестиций 200 000 руб.

Плата за управление - 1% годовых от средней стоимости активов в управлении. Премия за успех - 15% от прироста стоимости активов за отчетный период.

Задать вопросы по торговому роботу Вы можете по телефону: (495) 921-15-55.